Titel |
A time series approach to option pricing : models, methods and empirical performances / Christophe Chorro ; Dominique Guégan ; Florian Ielpo |
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Beteiligt |
Christophe Chorro (Verfasser) |
Erschienen |
Heidelberg, New York, NY, Dordrecht, London, Berlin: Springer |
Umfang |
XVI, 188 S. : graph. Darst. |
ISBN |
978-3-662-45036-9 |
Sprache |
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Land |
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Themengebiet |
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Thema |
Optionspreistheorie, Zeitreihenanalyse, Black-Scholes-Modell, GARCH-Prozess |
DDC-Notation |
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Andere Ausgaben |
Erscheint auch als Online-Ausgabe: A Time Series Approach to Option Pricing : Models, Methods and Empirical Performances |
Weitere Angaben |
Literaturangaben |
Datensatz-ID |
1058024124 |
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