Titel |
Liquidity risk, credit risk and the overnight interest rate spread : A stochastic volatility modelling approach / John Beirne, Guglielmo Maria Caporale, Nicola Spagnolo |
|---|---|
Beteiligt |
John Beirne (Verfasser) |
Erschienen |
Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) |
Umfang |
Online-Ressource |
Sprache |
|
Land |
|
Themengebiet |
|
Thema |
jel:C32
jel:E52 jel:E58 Overnight Interest Rate Spread
Liquidity Risk
Credit Risk Stochastic Volatility |
Reihe |
DIW Discussion Papers ; 1029 |
Persistent Identifier |
urn:nbn:de:101:1-201802203920 (URN) |
Datensatz-ID |
115301064X |
Hinweis
Die Betaversion beinhaltet noch nicht alle Funktionen und Informationen des Katalogs des DNB-Portals. Falls Sie Informationen vermissen oder ein Medium bestellen wollen, besuchen Sie bitte die entsprechende Seite im Katalog des DNB-Portals über folgenden Link: