Titel |
Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance / von Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren |
|---|---|
Beteiligt |
Stefan Huschens (Verfasser) |
Erschienen |
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss. |
Umfang |
6 Bl. |
Sprache |
|
Themengebiet |
Wirtschaft |
Thema |
|
Reihe |
|
Datensatz-ID |
957756127 |
Hinweis
Die Betaversion beinhaltet noch nicht alle Funktionen und Informationen des Katalogs des DNB-Portals. Falls Sie Informationen vermissen oder ein Medium bestellen wollen, besuchen Sie bitte die entsprechende Seite im Katalog des DNB-Portals über folgenden Link: