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Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Institut für Statistik und Ökonometrie

Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Christian-Albrechts-Universität Kiel

Kiel: [Verlag nicht ermittelbar], 1979-

Title	Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Christian-Albrechts-Universität Kiel
Involved	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Institut für Statistik und Ökonometrie (Verfasser)
Published	Kiel: [Verlag nicht ermittelbar] 1979-
Publication history	1.1979 -
Language	Deutsch
Country	Deutschland
Topic	Zeitschriften, fortlaufende Sammelwerke
Record ID	013236288
In this series show all "Kausale Strukturen": a-priori-Restruktionen oder testbare Eigenschaften ökonometrischer Modelle? A closed form pure discount bond price solution for a three-factor affine model of the term structure A cointegration analysis of German exports : are there signs of hysteresis? Adjustments to factor price changes in the manufacturing and nonmanufacturing sector of the German-economy 1960 - 1983 Alternative estimators of dynamic panel models : some Monte Carlo results Alternative monetary aggregates and inflation : a cointegration analysis ARUMA-Modelle und Möglichkeiten ihrer Automatisierung Berechnung von Prozeßfähigkeitsfaktoren bei nicht normalverteilten Daten Cointegrierte Zeitreihen und Arbeitsmarktgleichgewicht Comparsions of tests for multivariate cointegration Computing moments of ratios of quadractic forms in normal variables Computing the density and distribution of ratios of quadratic forms in normal variables Das Verhältnis von ökonomischer Theorie zu wirtschaftsstatistischen Fakten Der Einfluss der realen Faktorpreise und der Geld- und Fiskalpolitik auf Wachstum und Inflation in der Bundesrepublik : e. ökonometr. Analyse unter rationalen Erwartungen Der Einsatz der Box-Cox-Transformation in der Zeitreihenanalyse Die Einflüsse von Unsicherheit und Irreversibilität auf die Investitionen der Bundesrepublik Deutschland : eine Cointegrationsanalyse Die Messung von Risiken in makroökonomischen Variablen Die Persistenz der Arbeitslosigkeit : eine theoretische und empirische Analyse Die Rolle des Kalmanfilters als Hilfsmittel der statistischen Analyse in ökonometrischen Modellen Dynamic effects of public investment Dynamic price competition with persistent consumer tastes Eigenschaften der Fellegi-Gleichungen : Existenz u. Eindeutigkeit d. Lösung Ein Algorithmus des Levenberg-Marquardt-Verfahrens mit Schrittweitenoptimierung zur Parameterschätzung nichtlinearer Eingleichungsmodelle Ein messtheoretisches Konzept der qualitativen Robustheit deskriptiver statistischer Masszahlen Ein Nachfragesystem mit dauerhaften Gütern Eine parametrische Familie von symmetrischen p-Verteilungen für FS(n)-Stichproben ohne Wiederholungen aus identifizierbaren endlichen Populationen Empirische Untersuchungen zur Tauglichkeit des automatischen Prognose- und Analysesystems AIDA im Vergleich mit anderen Techniken Estimation of quadratic expenditure systems using German household budget data Euler equations and linear asset pricing Exakte Berechnung der expected scores für die Cauchy-Verteilung Faktorsubstitution in den Wirtschaftssektoren der Bundesrepublik Forecasting inflation from the term structure Formalismus in Wirtschaftswissenschaft und Statistik : e. Rückblick auf d. Entwicklung in d. Bundesrepublik Deutschland seit 1950 Frontier functions, desirable inefficiency and bootstrap confidence intervals GARCH-Effekte auf dem deutschen Aktienmarkt Generalized impulse responses of vector autoregressions with time-varying coefficients How important are real shocks for the real exchange rate? : a common trends analysis Hysteresis und Cointegration : empirische Evidenz der Hysteresis-Hypothese anhand von ML-Schätzungen eines Partialsystems Incentives of a monopolist to allow competition Inflationäre Schocks in Deutschland : eine Common-trends-Analyse Inflationary shocks in a small monetary model of Germany Interpreting cointegration in a model of the term structure with nonstationary term premia Invarianzeigenschaften statistischer Masszahlen für ordinalskalierte Merkmale Investitionstheorien unter Unsicherheit Is it efficient to analyse efficiency rankings? Kenngrössenkarten für einfache ARMA-Prozesse mit dem Programm ARMA KG Konsum und Wechselkurse Licensing of a new technology in a differentiated duopoly Measuring individual inefficiency with frontier functions : a Monte Carlo study Misspecification preferred : the sensitivity of inefficiency rankings Modeling the persistence of conditional volatility with GARCH-stable processes Money and inflation in Germany : a cointegration analysis Nachfrage nach nichtdauerhaften Gütern in der Bundesrepublik : 1960 - 1979 Neoklassische makroökonometrische Investitionsmodelle mit rationalen Erwartungen : e. empir. Analyse d. Bruttoinvestitionsausgaben d. Wirtschaftssektoren d. Bundesrepublik Deutschland Nonlinear conintegration analysis of German unemployment On a theory of scale types Praktische Bestimmung von Prognosefunktionen auf der Basis linear rekursiver Funktionen Prediction of temporally aggregated systems involving both stock and flow variables Realisation von Einschlusswahrscheinlichkeiten bei symmetrischen Stichproben festen Umfangs mit Zurücklegen der Elemente Regularität, Irreduzibilität und Skalentyp

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Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Christian-Albrechts-Universität Kiel

"Kausale Strukturen": a-priori-Restruktionen oder testbare Eigenschaften ökonometrischer Modelle?

A closed form pure discount bond price solution for a three-factor affine model of the term structure

A cointegration analysis of German exports : are there signs of hysteresis?

Adjustments to factor price changes in the manufacturing and nonmanufacturing sector of the German-economy 1960 - 1983

Alternative estimators of dynamic panel models : some Monte Carlo results

Alternative monetary aggregates and inflation : a cointegration analysis

ARUMA-Modelle und Möglichkeiten ihrer Automatisierung

Berechnung von Prozeßfähigkeitsfaktoren bei nicht normalverteilten Daten

Cointegrierte Zeitreihen und Arbeitsmarktgleichgewicht

Comparsions of tests for multivariate cointegration

Computing moments of ratios of quadractic forms in normal variables

Computing the density and distribution of ratios of quadratic forms in normal variables

Das Verhältnis von ökonomischer Theorie zu wirtschaftsstatistischen Fakten

Der Einfluss der realen Faktorpreise und der Geld- und Fiskalpolitik auf Wachstum und Inflation in der Bundesrepublik : e. ökonometr. Analyse unter rationalen Erwartungen

Der Einsatz der Box-Cox-Transformation in der Zeitreihenanalyse

Die Einflüsse von Unsicherheit und Irreversibilität auf die Investitionen der Bundesrepublik Deutschland : eine Cointegrationsanalyse

Die Messung von Risiken in makroökonomischen Variablen

Die Persistenz der Arbeitslosigkeit : eine theoretische und empirische Analyse

Die Rolle des Kalmanfilters als Hilfsmittel der statistischen Analyse in ökonometrischen Modellen

Dynamic effects of public investment

Dynamic price competition with persistent consumer tastes

Eigenschaften der Fellegi-Gleichungen : Existenz u. Eindeutigkeit d. Lösung

Ein Algorithmus des Levenberg-Marquardt-Verfahrens mit Schrittweitenoptimierung zur Parameterschätzung nichtlinearer Eingleichungsmodelle

Ein messtheoretisches Konzept der qualitativen Robustheit deskriptiver statistischer Masszahlen

Ein Nachfragesystem mit dauerhaften Gütern

Eine parametrische Familie von symmetrischen p-Verteilungen für FS(n)-Stichproben ohne Wiederholungen aus identifizierbaren endlichen Populationen

Empirische Untersuchungen zur Tauglichkeit des automatischen Prognose- und Analysesystems AIDA im Vergleich mit anderen Techniken

Estimation of quadratic expenditure systems using German household budget data

Euler equations and linear asset pricing

Exakte Berechnung der expected scores für die Cauchy-Verteilung

Faktorsubstitution in den Wirtschaftssektoren der Bundesrepublik

Forecasting inflation from the term structure

Formalismus in Wirtschaftswissenschaft und Statistik : e. Rückblick auf d. Entwicklung in d. Bundesrepublik Deutschland seit 1950

Frontier functions, desirable inefficiency and bootstrap confidence intervals

GARCH-Effekte auf dem deutschen Aktienmarkt

Generalized impulse responses of vector autoregressions with time-varying coefficients

How important are real shocks for the real exchange rate? : a common trends analysis

Hysteresis und Cointegration : empirische Evidenz der Hysteresis-Hypothese anhand von ML-Schätzungen eines Partialsystems

Incentives of a monopolist to allow competition

Inflationäre Schocks in Deutschland : eine Common-trends-Analyse

Inflationary shocks in a small monetary model of Germany

Interpreting cointegration in a model of the term structure with nonstationary term premia

Invarianzeigenschaften statistischer Masszahlen für ordinalskalierte Merkmale

Investitionstheorien unter Unsicherheit

Is it efficient to analyse efficiency rankings?

Kenngrössenkarten für einfache ARMA-Prozesse mit dem Programm ARMA KG

Konsum und Wechselkurse

Licensing of a new technology in a differentiated duopoly

Measuring individual inefficiency with frontier functions : a Monte Carlo study

Misspecification preferred : the sensitivity of inefficiency rankings

Modeling the persistence of conditional volatility with GARCH-stable processes

Money and inflation in Germany : a cointegration analysis

Nachfrage nach nichtdauerhaften Gütern in der Bundesrepublik : 1960 - 1979

Neoklassische makroökonometrische Investitionsmodelle mit rationalen Erwartungen : e. empir. Analyse d. Bruttoinvestitionsausgaben d. Wirtschaftssektoren d. Bundesrepublik Deutschland

Nonlinear conintegration analysis of German unemployment

On a theory of scale types

Praktische Bestimmung von Prognosefunktionen auf der Basis linear rekursiver Funktionen

Prediction of temporally aggregated systems involving both stock and flow variables

Realisation von Einschlusswahrscheinlichkeiten bei symmetrischen Stichproben festen Umfangs mit Zurücklegen der Elemente

Regularität, Irreduzibilität und Skalentyp