Detail page

Knowledge Web

Allgemeinbegriff

Spread

Zinssatz- bzw. Kursdifferenz und -streubreite bei Krediten, Wertpapieren, Futures

Subject heading	Spread
Definition	Zinssatz- bzw. Kursdifferenz und -streubreite bei Krediten, Wertpapieren, Futures
Related	Zinsspanne (verwandter Begriff)
Topic	Kapitalmarkt, Börse, Kapitalanlage
Source	Gabler Bank Gabler (12. Aufl.) Lex. Finanzinnovationen
Record type	Allgemeinbegriff
GND-Identifier	4265331-9
Record ID	042653312
Topic of show all Essays on risk premiums derived from credit default swap spreads Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads Analyse von Credit Spreads in Abhängigkeit des risikofreien Referenzzinssatzes Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tipps aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tipps aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tipps aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tips aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tips aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tips aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz Informationseffizienz von Terminkontraktmärkten für Währungen : eine empirische Untersuchung Bedeutung der Vernetzung von Banken für die Risikobeurteilung innerhalb des CDS-Marktes : Empirische Analyse der Bilanzdaten im Interbankengeschäft von europäischen Großbanken und Auswirkungen vernetzungsbedingter externer Unterstützungsmaßnahmen auf die Preise von CDS Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen Exposé Determinanten des Bid-Ask-Spreads Neu-Emissions-Prämien : Handlungsalternativen für CFOs bei der Emission von Corporate Bonds Optionen für jedermann : Einfach. Profitabel. Handeln Optionen für jedermann : Einfach. Profitabel. Handeln Optionen für jedermann : Einfach. Profitabel. Handeln. Quantitatives Pairs Trading aus finanzwissenschaftlicher Sicht : Renditechance und Risikoprofil Social Trading. Eine steuerliche Analyse aus Sicht der Akteure Aufsätze zu Staats- und Zinsrisiken sowie zur Regulierung von Banken Fremdwährungsexposure und die Sensitivität gegenüber Zinsdifferenzen von US-Unternehmen : Eine empirische Analyse Spread Cheat : Praktische Anwendungsfälle und Tipps zur Tabellenkalkulation Das Clearing von Euro-OTC-Derivaten post Brexit – eine Analyse der vorliegenden Kostenschätzungen Erfassung des Credit Spread-Risikos für Wertpapiere im Bankbuch : im Rahmen des Internen Kapitaladäquanzverfahrens Handelsstrategien mit Aktienoptionen. Grundlagenforschung zu Spreads und Combinations Können Privatinvestoren von Directors‘ Dealings profitieren? : Eine empirische Analyse Optionsstrategien bei Veröffentlichung von Quartalsergebnissen : Eine Einführung in die Optionswelt "Credit Default Swaps" und die Eurokrise Der Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Credit Spread bei Corporate Bonds Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum : Ein Ländervergleich anhand zweier Modelle Intraday-Preisstellung von DAX ETFs Aggressivität von Xetra-Händlern Bewertung von Collateralized Debt Obligations mit Hilfe verschiedener 1-Faktor-Copula-Modelle Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle Der Einfluss von Corporate Governance Standards auf CDS Spreads : Eine Korrelationsanalyse zwischen Corporate Governance Qualität und dem Preisniveau von CDS für Schweizer Unternehmen Einsatz von Derivaten im Portfoliomanagement Modellierung und empirische Analyse von Preismechanismen im Hochfrequenzbereich : eine Analyse am Beispiel der elektronischen Aktienmärkte IBIS und XETRA Monetary Policy : Geldpolitische Maßnahmen des Federal Reserve Systems und der Europäischen Zentralbank während der Finanzkrise 2007-2012 Steuerung von Ausfallrisiken durch den Einsatz von Kreditderivaten Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012 Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012 Der Zusammenhang zwischen EVA-Performance und Aktienrenditen Kalkulation und Steuerung von Spreadrisikopositionen in Kreditinstituten Momentumeffekte bei Credit Default Swap Spreads Untreue bei spekulativen Derivaten im öffentlichen Sektor Devisenoptionen mit zeitverzögerter Auszahlung unter dem Zinsänderungsrisiko Die zwei Gesichter der deutschen Fondsbranche. Cut-Off-Zeit und Zeitzonenarbitrage Determinanten von Basis-Spreads und ihre Implikationen für das Risikomanagement von ausgewählten Devisenoptionen Determinanten von Basis-Spreads und ihre Implikationen für das Risikomanagement von ausgewählten Devisenoptionen Determinants of credit spreads : an empirical analysis for the European corporate bond market Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads Credit Spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung Das Verhalten der Aktienbetreuer und ihre Wirkung auf die Marktliquidität : eine experimentelle Studie Determinanten von Credit Spreads deutscher Unternehmensanleihen : Theoretische und empirische Analyse Die Steuerungskennzahl EVA im internationalen Vergleich Die Steuerungskennzahl EVA im internationalen Vergleich Liquidität der Kapitalmärkte Internationale Covered Bonds - Eine Untersuchung der Produkt- und Preisbestandteile

Please note

The beta version does not yet contain all functions and information of the DNB portal catalogue. If you are missing information or want to order a medium, please visit the page in the DNB portal catalogue via the following link:

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Spread

Essays on risk premiums derived from credit default swap spreads

Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads

Analyse von Credit Spreads in Abhängigkeit des risikofreien Referenzzinssatzes

Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tipps aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz

Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tipps aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz

Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tipps aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz

Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tips aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz

Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tips aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz

Optionen handeln mit Köpfchen - Profitable Tips aus der Praxis für fortgeschrittene Optionstrader : Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien - erfolgreich investieren, Risiken reduzieren, Hedging und Kapitalschutz

Informationseffizienz von Terminkontraktmärkten für Währungen : eine empirische Untersuchung

Bedeutung der Vernetzung von Banken für die Risikobeurteilung innerhalb des CDS-Marktes : Empirische Analyse der Bilanzdaten im Interbankengeschäft von europäischen Großbanken und Auswirkungen vernetzungsbedingter externer Unterstützungsmaßnahmen auf die Preise von CDS

Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen

Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen

Exposé Determinanten des Bid-Ask-Spreads

Neu-Emissions-Prämien : Handlungsalternativen für CFOs bei der Emission von Corporate Bonds

Optionen für jedermann : Einfach. Profitabel. Handeln

Optionen für jedermann : Einfach. Profitabel. Handeln

Optionen für jedermann : Einfach. Profitabel. Handeln.

Quantitatives Pairs Trading aus finanzwissenschaftlicher Sicht : Renditechance und Risikoprofil

Social Trading. Eine steuerliche Analyse aus Sicht der Akteure

Aufsätze zu Staats- und Zinsrisiken sowie zur Regulierung von Banken

Fremdwährungsexposure und die Sensitivität gegenüber Zinsdifferenzen von US-Unternehmen : Eine empirische Analyse

Spread Cheat : Praktische Anwendungsfälle und Tipps zur Tabellenkalkulation

Das Clearing von Euro-OTC-Derivaten post Brexit – eine Analyse der vorliegenden Kostenschätzungen

Erfassung des Credit Spread-Risikos für Wertpapiere im Bankbuch : im Rahmen des Internen Kapitaladäquanzverfahrens

Handelsstrategien mit Aktienoptionen. Grundlagenforschung zu Spreads und Combinations

Können Privatinvestoren von Directors‘ Dealings profitieren? : Eine empirische Analyse

Optionsstrategien bei Veröffentlichung von Quartalsergebnissen : Eine Einführung in die Optionswelt

"Credit Default Swaps" und die Eurokrise

Der Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Credit Spread bei Corporate Bonds

Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum : Ein Ländervergleich anhand zweier Modelle

Intraday-Preisstellung von DAX ETFs

Aggressivität von Xetra-Händlern

Bewertung von Collateralized Debt Obligations mit Hilfe verschiedener 1-Faktor-Copula-Modelle

Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle

Der Einfluss von Corporate Governance Standards auf CDS Spreads : Eine Korrelationsanalyse zwischen Corporate Governance Qualität und dem Preisniveau von CDS für Schweizer Unternehmen

Einsatz von Derivaten im Portfoliomanagement

Modellierung und empirische Analyse von Preismechanismen im Hochfrequenzbereich : eine Analyse am Beispiel der elektronischen Aktienmärkte IBIS und XETRA

Monetary Policy : Geldpolitische Maßnahmen des Federal Reserve Systems und der Europäischen Zentralbank während der Finanzkrise 2007-2012

Steuerung von Ausfallrisiken durch den Einsatz von Kreditderivaten

Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012

Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012

Der Zusammenhang zwischen EVA-Performance und Aktienrenditen

Kalkulation und Steuerung von Spreadrisikopositionen in Kreditinstituten

Momentumeffekte bei Credit Default Swap Spreads

Untreue bei spekulativen Derivaten im öffentlichen Sektor

Devisenoptionen mit zeitverzögerter Auszahlung unter dem Zinsänderungsrisiko

Die zwei Gesichter der deutschen Fondsbranche. Cut-Off-Zeit und Zeitzonenarbitrage

Determinanten von Basis-Spreads und ihre Implikationen für das Risikomanagement von ausgewählten Devisenoptionen

Determinanten von Basis-Spreads und ihre Implikationen für das Risikomanagement von ausgewählten Devisenoptionen

Determinants of credit spreads : an empirical analysis for the European corporate bond market

Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads

Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads

Credit Spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung

Das Verhalten der Aktienbetreuer und ihre Wirkung auf die Marktliquidität : eine experimentelle Studie

Determinanten von Credit Spreads deutscher Unternehmensanleihen : Theoretische und empirische Analyse

Die Steuerungskennzahl EVA im internationalen Vergleich

Die Steuerungskennzahl EVA im internationalen Vergleich

Liquidität der Kapitalmärkte

Internationale Covered Bonds - Eine Untersuchung der Produkt- und Preisbestandteile