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Person

Stefan Huschens (1951-)

Statistiker

Name	Stefan Huschens
Time	1951- (Date of birth and death)
Place	Heidelberg (Wirkungsort) Saarbrücken (Geburtsort) Deutschland
Gender	männlich
Academic degree	Prof. Dr.
Profession	Statistiker (characteristic profession) Volkswirt Hochschullehrer
Related	Universität Heidelberg (bis 1994) Technische Universität Dresden
Source	https://www.stefan-huschens.de/ (Stand: 15.03.2023) https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Huschens (Stand: 15.03.2023)
Record type	Person
GND-Identifier	170749967
Record ID	170749967
Involved in show all Ereignisrisiko : statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung Ereignisrisiko : Statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung Chance (odd) versus Wahrscheinlichkeit (probability) Einführung in die Ökonometrie Einführung in die Ökonometrie Literaturauswahl zur Statistik Risikomaße Risikomaße Stetigkeit in der Statistik Theorie und Methodik der Statistik Theorie und Methodik der Statistik Chance (odd) versus Wahscheinlichkeit (probability) Literaturauswahl zur Statistik Stetigkeit in der Statistik Praxishandbuch Risikomanagement : Konzepte, Methoden, Umsetzung Praxishandbuch Risikomanagement : Konzepte - Methoden - Umsetzung Bruchpunktschätzung bei der Ratingklassenbildung Risikoprämien von Unternehmensanleihen : Eine theoretische und empirische Untersuchung Credit portfolio correlations and uncertainty Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model Stochastic orders and non-gaussian risk factor models Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model Ausfallrisiko Rating migrations Country default probabilities: assessing and backtesting A general framework for IRBA backtesting Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen Faktorstruktur und Marktmodelle Estimation of default probabilities and default correlations Estimation of default probabilities in a single factor model From credit scores to stable default probabilities : a model based approach Simultaneous confidence intervals for default probabilities Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? : zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portofolioorientierten Kreditrisikomessung Value-at-risk-Berechnung durch historische Simulation Von der Markt- zur Kreditrisikomessung Anmerkungen zur Value-at-risk-Definition Blue for β [beta] in CAPM with infinite variance Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung Historische Simulation Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung Value-at-risk-Schlaglichter Value-at-risk-Schlaglichter Confidence intervals for the value at risk Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials Konfidenzintervalle für den value at risk Risikoabschätzung durch historische Simualtion [Simulation] Nachträglich geschichtete Stichproben und partielle Information Risikoabschätzung bei partieller Information Estimation in semiparametric models using an auxiliary model Estimation in semiparametric models using an auxiliary model Zur Modellierung der Erwartungsbildung in makroökonomischen Modellen Entscheidungen mit partieller Information über die Wahrscheinlichkeiten einer Zerlegung der Zustandsmenge Zur Axiomatisierung eines intersubjektiven Erwartungsbildungsoperators : ein Unmöglichkeitstheorem

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Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Stefan Huschens (1951-)

Ereignisrisiko : statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung

Ereignisrisiko : Statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung

Chance (odd) versus Wahrscheinlichkeit (probability)

Einführung in die Ökonometrie

Einführung in die Ökonometrie

Literaturauswahl zur Statistik

Risikomaße

Risikomaße

Stetigkeit in der Statistik

Theorie und Methodik der Statistik

Theorie und Methodik der Statistik

Chance (odd) versus Wahscheinlichkeit (probability)

Literaturauswahl zur Statistik

Stetigkeit in der Statistik

Praxishandbuch Risikomanagement : Konzepte, Methoden, Umsetzung

Praxishandbuch Risikomanagement : Konzepte - Methoden - Umsetzung

Bruchpunktschätzung bei der Ratingklassenbildung

Risikoprämien von Unternehmensanleihen : Eine theoretische und empirische Untersuchung

Credit portfolio correlations and uncertainty

Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model

Stochastic orders and non-gaussian risk factor models

Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss

Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?

Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model

Ausfallrisiko

Rating migrations

Country default probabilities: assessing and backtesting

A general framework for IRBA backtesting

Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten

Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen

Faktorstruktur und Marktmodelle

Estimation of default probabilities and default correlations

Estimation of default probabilities in a single factor model

From credit scores to stable default probabilities : a model based approach

Simultaneous confidence intervals for default probabilities

Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? : zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten

Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portofolioorientierten Kreditrisikomessung

Value-at-risk-Berechnung durch historische Simulation

Von der Markt- zur Kreditrisikomessung

Anmerkungen zur Value-at-risk-Definition

Blue for β [beta] in CAPM with infinite variance

Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung

Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung

Historische Simulation

Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution

Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance

Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung

Value-at-risk-Schlaglichter

Value-at-risk-Schlaglichter

Confidence intervals for the value at risk

Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials

Konfidenzintervalle für den value at risk

Risikoabschätzung durch historische Simualtion [Simulation]

Nachträglich geschichtete Stichproben und partielle Information

Risikoabschätzung bei partieller Information

Estimation in semiparametric models using an auxiliary model

Estimation in semiparametric models using an auxiliary model

Zur Modellierung der Erwartungsbildung in makroökonomischen Modellen

Entscheidungen mit partieller Information über die Wahrscheinlichkeiten einer Zerlegung der Zustandsmenge

Zur Axiomatisierung eines intersubjektiven Erwartungsbildungsoperators : ein Unmöglichkeitstheorem